INNOVACIÓ

El poder predictiu de les finances quàntiques

Temps de Lectura: 5 minuts

El poder predictiu de les finances quàntiques
Avatar

CaixaBank

29 Març, 2022


Saps què passa si la física i les matemàtiques s’apliquen a l’economia? El resultat són les finances quàntiques, una disciplina puntera.

Les finances quàntiques recorren als dispositius informàtics de gran potencial per analitzar una enorme quantitat de dades i fer-ho amb una rapidesa extrema. Les seves aplicacions encara s’estan desenvolupant, però tenen una enorme projecció i múltiples possibilitats per explotar.

Aquest tipus de finances utilitza models matemàtics, físics i estadístics, amb problemes molt complexos per als quals, avui dia, només tenim solucions aproximades. El seu objectiu és analitzar els mercats, els derivats i els valors financers per predir trajectòries, actuar sobre aquestes i obtenir-ne un benefici. Els tècnics que treballen amb aquests sistemes són els coneguts coma a quants o analistes financers quàntics. Provenen de camps del saber com ara les matemàtiques, la física i l’enginyeria computacional i de software.

Gràcies als seus profunds coneixements de les operacions que hi ha darrere dels fluxos dels mercats, són capaços de fer estimacions sobre preus, gestió de riscos i de carteres, o millorar la presa de decisions en la gestió d’inversions.

Institucions de tota mena, bancs, gestores d’inversió, reguladors i fintechs, estan formant grups d’experts en computació quàntica per tal de ser quantum ready i preparar-se per a la disrupció que portarà aquesta tecnologia. Aquests grups generen casos d’ús cada vegada més avançats com a anàlisi de riscos financers, de mercat o d’inversions. La velocitat de les operacions en aquest àmbit és molt més ràpida de la que es pot aconseguir ara amb la computació actual, incloent les aplicacions d’intel·ligència artificial.

L'origen de les finances quàntiques

Aquesta denominació procedeix de la mecànica quàntica, que, al seu torn, ve de la paraula llatina quantum. Es refereix al comportament de les partícules subatòmiques en absorbir o emetre energia. De manera molt senzilla i breu, la quàntica és una branca de la física que se centra en els sistemes atòmics i subatòmics. Estudia la seva naturalesa i també el seu comportament, cosa que implica treballar amb escales espacials infinitament petites.

Primers passos

Segons l’article “Quantum Finance. A New Methodology for Economics”, escrit per l’expert en finances Ian Dickson, aquesta matèria va néixer a partir d’una confrontació d’idees entre un físic experimental de l‘Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN) i el seu banquer privat a Ginebra. El resultat va ser que la CERN i una sèrie de banquers suïssos van començar a col·laborar com a grup d’experts.

A més d’aprofundir en el coneixement econòmic, el que pretenien els integrants d’aquest fòrum era preveure la incertesa dels mercats. Juntament amb això, volien donar una solució a les complicacions mundials per al finançament. D’aquesta manera, no només aportarien estratègies beneficioses, sinó que, a més, tindrien davant seu les expectatives d’obtenir grans guanys econòmics.

A més, l’economista estatunidenc Harry Markowitz a “Cartera Selection”, la seva tesi de doctorat, que va veure la llum el 1952, va ser pioner a aplicar conceptes de les matemàtiques a les finances. Posteriorment, als anys 70 del segle XX, inversors als Estats Units van començar a utilitzar fórmules matemàtiques per assignar preus d’accions i bons.

Avui dia, la física es combina amb les finances i també amb les noves tecnologies i la computació. Això dona com a resultat la gestió i l’anàlisi de dades il·limitades a un ritme que creix de manera exponencial.

Exemples de finances quàntiques

Com a exemples de la seva aplicació real hi ha els denominats high frequency trading, que són algoritmes automatitzats utilitzats per efectuar rapidíssimes operacions borsàries, després d’analitzar les dades dels mercats en temps real.

Les professions lligades a aquesta són, per exemple, les dels operadors de mercat de borsa i derivats, els analistes de riscos bancaris i d’inversions, els controladors de risc borsari i els funcionaris de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Utilitat i aplicació

Gràcies a aquest tipus de tècniques aplicades a les finances serà possible que es produeixin reaccions molt més ràpides que les actuals davant canvis bruscos en els mercats. Així es podran, per exemple, encriptar de manera extremament segura les operacions financeres i les inversions. D’aquesta manera, els atacs informàtics es combatran de manera molt més eficient.

A més de la ciberdelinqüència, la lluita contra les estafes i la corrupció en general serà més efectiva. Es podran detectar moviments bancaris sospitosos, compres online amb finalitats delictives, frau laboral o qualsevol altre tipus d’operacions il·legals.

La complexitat d’aquesta matèria es posa de manifest amb una sèrie de conceptes i teories que s’han plantejat per intentar predir el comportament de les finances. Entre elles hi ha, per exemple, l’equació de Schrödinger i l’equació clàssica de Black-Scholes-Merton o el model Black Scholes. Fischer Black i Myron Scholes són els autors d’aquest model, que va ser distingit amb el Premi Nobel d’Economia el 1997.

Les finances quàntiques són un camp de l’economia en ple desenvolupament, però que promet innombrables beneficis en el futur. La seva aplicació solucionarà la necessitat d’adoptar sistemes que permetin transaccions financeres instantànies lliures d’interferències i l’optimització de les decisions d’inversió.